KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL
ABSTRACT: Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja portofolio optimal pada sektor
basic industry and chemicals dan sektor trade, service, and investment pada
Januari 2015 hingga Januari 2016 sebagai 2 sektor yang memiliki koefisien
korelasi terendah antar sektor. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan yang
terdaftar di BEI dan tergabung dalam sektor basic industry and chemicals dan
sektor trade, service, and investment. Jumlah sampel yang di ambil sebanyak 173
perusahaan, dengan metode sampling sensus. Pengumpulan data dilakukan dengan
cara observasi non perilaku. Berdasarkan hasil perhitungan ditemukan bahwa
terdapat 2 saham optimal pada masing-masing sektor yang selanjutnya di silang
menjadi portofolio A, B, C, dan D. Setelah melakukan pengukuran kinerja untuk
diperingkat didapatkan portofolio C dengan kinerja terbaik yang memberikan
return yang lebih tinggi pada tingkat risiko sistematis yang relatif sama
dibandingkan portofolio lainnya.
KEYWORDS: portofolio optimal,
model indeks tunggal, kinerja portofolio optimal
Penulis: Golden Jr. Aliakur, Nyoman
Triaryati
Kode Jurnal: jpmanajemendd170109
