PENGUJIAN DEPENDENSI SPASIAL DAN SIFAT AUTOREGRESSIVE PADA DATA INFLASI BERDASARKAN DISAGREGASI INFLASI JAWA TIMUR MENGGUNAKAN MODEL SPATIO-TEMPORAL “GENERALIZED SPACE TIME AUTOREGRESSIVE”
Abstract: Disagregasi inflasi
merupakan pengelompokan inflasi berdasarkan tiga kategori yaitu core inflation,
administered price dan volatile food. Pengelompokan tersebut mencerminkan
perubahan harga yang bersifat persistent. Disagregasi inflasi dipengaruhi oleh
jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat di kota yang
bersangkutan. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, setiap kota selalu membutuhkan
kota sekelilingnya dalam menyediakan komoditas yang tidak dapat dipenuhi
sendiri oleh kota yang bersangkutan. Pergerakan harga di suatu kota akan
dipengaruhi pula oleh apa yang terjadi dikota sekelilingnya. Oleh sebab itu
untuk meramalkan inflasi berdasarkan disagregasi inflasi, efek waktu dan lokasi
perlu dilibatkan secara bersama, menggunakan model spatio-temporal Generalized
Space Time Autoregressive (GSTAR). Tujuan dari penelitian ini adalah membentuk
model pergerakan inflasi pada 7 kota besar di Jawa Timur berdasarkan
disagregasiinflasi yang melibatkan efek spasial dan sifat autoregressive. Model
yang diidentifikasi adalah model GSTAR(1) untuk core inflation dan GSTAR(2)
untuk administered price dan volatile food. Peramalan GSTAR menunjukkan bahwa
core inflation akan mengalami penurunan, sedangkan administered price dan
volatile food mengalami fluktuasi di beberapa lokasi hingga terjadi deflasi dan
inflasi ringan.
Penulis: Danny Prasetyo
Hartanto
Kode Jurnal: jpmatematikadd130607
