PENGGUNAAN RATA-RATA ARITMETIKA DENGAN APPROKSIMASI CURRAN DALAM MENENTUKAN HARGA OPSI ASIA
Abstrak: Opsi Asia adalah opsi
dimana payo bergantung pada rata-rata harga asset selama opsi tersebut berlaku.
Dalam menentukan harga opsi Asia dapat digunakan rata-rata aritmatika. Ketika
harga saham berdistribusi lognormal, maka rata-rata aritmatika harga sahamnya
tidak berdistribusi lognormal. Hal ini mengakibatkan dalam menen-tukan harga
opsi Asia tidak dapat menggunakan model black-Scholes maka perlu di-lakukan
aproksimasi. Salah satu metode aproksimasi yang bisa dilakukan adalah
aproksi-masi Curran yang merupakan penentuan opsi Asia menggunakan rata-rata
aritmatika melalui pendekatan rata-rata geometrik.
Penulis: Steany Harwella
Kode Jurnal: jpmatematikadd141143
