PEMODELAN GENERALIZED SPACE TIME AUTOREGRESSIVE (GSTAR) PADA TIGA PERIODE WAKTU
Abstract: Inflasi merupakan
proses meningkatnya harga-harga barang secara umum. Perkembangan inflasi di
Pulau Jawa dipantau melalui perkembangan perekonomian di beberapa kota besar,
diantaranya Kota Jakarta, Bandung, Surakarta, Jogjakarta, dan Malang. Inflasi
di kota-kota besar di Pulau Jawa selain dipengaruhi oleh waktu-waktu
sebelumnya, juga memiliki keterkaitan antara satu kota dengan kota lainnya.
Data dengan keterkaitan deret waktu dan lokasi disebut data space time. Salah
satu model yang digunakan untuk menganalisis data space time adalah model GSTAR
(1;p). Model GSTAR (1;p) merupakan model stasioner space time dengan parameter
autoregresi yang tidak harus sama dalam keterkaitan waktu maupun lokasi. Data
yang digunakan adalah data bulanan inflasi Kota Jakarta, Bandung, Surakarta,
Jogjakarta, dan Malang pada periode satu (Juli 2000 hingga Desember 2014),
periode dua (September 2004 hingga Desember 2012) dan periode tiga (November
2008 hingga Desember 2012). Pendugaan parameter dilakukan menggunakan metode
kuadrat terkecil dan pembobotan seragam. Model GSTAR (1;p) yang didapatkan
adalah GSTAR (1;14) pada data inflasi periode satu, GSTAR (1;12) pada data
inflasi periode dua dan GSTAR (1;1) pada data inflasi periode tiga. Hasil
peramalan inflasi untuk kelima kota besar di Pulau Jawa pada Mei 2014 secara
umum mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya (April 2014).
Penulis: Mokhammad Puji
Ardianto
Kode Jurnal: jpmatematikadd141144
