PENERAPAN PEMODELAN VECTOR AUTOREGRESSIVE DENGAN REPRESENTASI STATE SPACE MODELLING PADA HASIL DISAGREGASI INFLASI KOTA KEDIRI
Abstrak: State
space merupakan salah satu konsep pemodelan time series yang bersifat umum dan
fleksibel. Umum yaitu dapat
direpresentasikan pada keseluruhan
pemodelan time series.
Fleksibel yaitu dapat
digunakan pada data
time series univariat maupun
multivariat. Penelitian ini
bertujuan untuk merepresentasikan state
space pada Vector
Autoregressive (VAR) serta menerapkannya pada masalah keterkaitan
disagregasi inflasi Kota Kediri. Disagregasi inflasi adalah pemilahan inflasi berdasarkan
pergerakan harga. Tiga
komponen hasil disagregasi
inflasi yaitu administered price, core
inflation, dan volatile
food. Berdasarkan model
yang terbentuk diperoleh
hasil bahwa administered
price mempengaruhi dirinya
sendiri, core inflation, dan
volatile food pada
satu bulan ke
depan. Volatile food
hanya berpengaruh pada
dirinya sendiri dan
core inflation pada satu bulan ke
depan. Sedangkan core inflation
mempengaruhi dirinya sendiri satu bulan ke depan. Pengaruh antar komponen
bersifat simultan, artinya
jika kenaikan harga
hanya terjadi pada
satu komponen saja
dan tidak disertai perubahan harga komponen lain, maka
tidak akan terjadi inflasi.
Kata Kunci:
disagregasi inflasi, vector autorgressive, state space
Penulis: Mahardika
Dwi Jayanti
Kode
Jurnal: jpmatematikadd130609
