PENERAPAN METODE RESTRICTED MAXIMUM LIKELIHOOD (REML) PADA PEMODELAN AUTOREGRESSIVE SISAAN ORDE 1 PADA DATA SAHAM
Abstract: Saham adalah tanda
kepemilikan seseorang atau badan dalam perusahaan atau perseroan terbatas.
Pengamatan yang disusun menurut selang waktu yang sama disebut data deret waktu,
seperti data saham. Tujuan penelitian ini adalah menerapkan metode Restricted
Maximum Likelihood (REML) pada model autoregressive sisaan orde satu pada data
saham. Kelebihan REML menghasilkan penduga ragam tak bias. Digunakan data saham
mingguan adjusted close Astra Argo Lestari Tbk, bulan Maret 2013 sampai Maret
2014. Identifikasi model menggunakan grafik ACF yang menurun secara
eksponensial dan 1 lag pada grafik PACF, serta perubahan deviance yang
menghasilkan model AR(1). Parameter model AR(1) diduga dengan metode REML.
Pengujian asumsi kenormalan sisaan menggunakan uji Saphiro Wilks. Model AR(1)
dengan metode REML memperkirakan harga saham adjusted closed minggu ini 502.224
rupiah ditambah 0.976 kali harga saham minggu lalu.
Penulis: Piping Maghfiroh
Maulidiyah
Kode Jurnal: jpmatematikadd141179
