PENERAPAN AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG (ARDL) DALAM MEMODELKAN PENGARUH HARGA MINYAK DUNIA DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP INFLASI DI INDONESIA
Abstract: Inflasi adalah
kecenderungan meningkatnya harga barang secara umum dan kontinu. Indonesia
mengimpor minyak karena hasil minyak dalam negeri tidak mencukupi. Saat harga
minyak dunia naik, tentu akan berdampak terhadap negara pengimpor minyak
termasuk Indonesia. Kelebihan uang yang beredar di pasar juga dapat menyebabkan
inflasi.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh harga
minyak dunia dan jumlah uang yang beredar terhadap inflasi di Indonesia. Model
yang digunakan adalah Model Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Jika
variabel di dalam model ARDL, baik variabel terikat maupun variabel bebas
memiliki akar unit, biasanya error juga
akan mengandung akarunit. Pada keadaan ini muncul regresi lancung (spurious
regression). Namun sering ditemukan, error
tidak mengandung trenmeskipun variabel terikat dan bebas mengandung
tren. Keadaan ini disebut terjadi kointegrasi antar variabel. Jika variabel
terikat dan bebas tidak stasioner dan tidak berkointegrasi, model yang
digunakan adalah ARDL terhadap data yang telah stasioner. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa tidak terdapat kointegrasi antar variabel dan model yang didapatkan
menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap
inflasi.
Penulis: Suaibatul Islamiyah
Kode Jurnal: jpmatematikadd130605
