AVERAGE-BASED FUZZY TIME SERIES UNTUK PERAMALAN KURS VALUTA ASING (Studi Kasus Pada Nilai Tukar USD-IDR dan EUR-USD)
Abstract: Berbagai jenis model
peramalan telah banyak dikembangkan untuk meningkatkan akurasi peramalan, salah
satunya adalah metode fuzzy time series. Pada penelitian ini dikemukakan
tentang metode average-based fuzzy time series yang mampu menentukan panjang
interval efektif, sehingga mampu memberikan hasil ramalan dengan tingkat
akurasi yang baik. Metode average-based fuzzy time series ini diterapkan untuk
peramalan nilai tukar mata uang yaitu USD-IDR dan EUR-USD. Hasil ramalan yang
diperoleh kemudian akan dibandingkan dengan metode ARIMA. Hasil dari skripsi
ini, diharapkan bisa bermanfaat untuk memperkenalkan metode average-based fuzzy
time series dalam menyelesaikan masalah peramalan. Berdasarkan MSE (Mean Square
Error) dan MAPE (Mean Absolute Percentage Error), untuk USD-IDR metode
average-based fuzzy time series memiliki tingkat akurasi yang lebih baik
dibandingkan model ARIMA(0,1,1), tetapi untuk peramalan EUR-USD model
ARIMA(0,2,1) memiliki tingkat akurasi lebih baik dibandingkan metode
average-based fuzzy time series akan tetapi nilai error yang dihasilkan dari
kedua metode cenderung kecil. Sehingga dapat disimpulkan kedua metode layak dan
baik digunakan untuk peramalan data time series khususnya pada data kurs valuta
asing.
Penulis: Komet Rachmawansah
Kode Jurnal: jpmatematikadd141036
