PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DENGAN METODE SINGLE INDEX SEBAGAI DASAR PENETAPAN INVESTASI SAHAM

Edit
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menentukan portofolio saham optimal pada saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode single index. Populasi penelitian adalah 128 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh dua puluh perusahaan sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tujuh belas saham yang menjadi kandidat portofolio optimal dengan proporsi dananya yaitu UNVR (13,31%), SMSM (8,24%), TSPC (7,59%), GGRM (6,84%), ARNA (6,84%), AMFG dengan (5,05%), GJTL (5,10%), KLBF (3,36%), KAEF (4,89%), CPIN (3,33%), INTP (7,15%), AUTO (1,24%), INDF (9,60%), DVLA (2,38%), JPFA (2,14%), SMGR (8,10%), dan SMCB (5,35%). Portofolio optimal saham tersebut menghasilkan expected return sebesar 0,028 dengan risiko sebesar 0,015
Kata Kunci: portofolio saham, single index, kandidat portofolio, return, dan risiko
Penulis: NANDA RAFIKA PERMATASARI
Kode Jurnal: jpmanajemendd150570

Artikel Terkait :