PERBEDAAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA
ABSTRAK: Tujuan dari
penelitian ini ia lah
untuk mengetahui perbedaan
signifikan volume perdagangan saham
dan abnormal return
sebelum dan sesudah
peristiwa stock split. Penelitian ini
dilakukan pada 19
emiten yang me lakukan
stock split pada
tahun 2008-2012 di Bursa Efek Indonesia dengan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan ialah
Paired Sample T-Test
dengan periode pengamatan
5 hari sebelum
dan sesudah stock split.
Dari hasil analisis
didapatkan bahwa volume
perdagangan saham sebelum dan
sesudah stock split
berbeda secara signifikan
serta tidak ditemukannya perbedaan perolehan abnormal
return yang signifikan sebelum dan sesudah stock split.
Penulis: Selaras Christiani
Ginting, Henny Rahyuda
Kode Jurnal: jpmanajemendd140452
