PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM LQ 45 DI PT BURSA EFEK INDONESIA
ABSTRAK: Investasi dilakukan
guna mendapatkan hasil maksimal untuk meningkatkan nilai kekayaan, tetapi
dengan risiko sekecil
mungkin. Untuk memperkecil
risiko investor dalam berinvestasi
sebaiknya menginvestasikan dananya
diberbagai saham perusahaan yang
berbeda dengan harapan
bila harga salah
satu saham menurun sementara yang
lain meningkat, maka investasi tersebut tidak mengalami kerugian, Selain
itu korelasi antara
return satu saham
dan saham lain
juga akan mamperkecil
varians return portofolio tersebut. Alat Analisis yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah Model Indeks Tunggal untuk menentukan anggota dan proporsi dana
portofolio, serta tingkat
keuntungan dan risiko
portofolio. Hasil analisis menunjukkan
bahwa terdapat delapan
saham yang masuk
portofolio optimal dengan menggunakan
Model Indek Tunggal,
yaitu: Astra Agro
Lestari Tbk dengan proporsi
(Wi) sebesar 10,02%,
Astra Internasional Tbk
dengan proporsi (Wi) sebesar
12,88%, Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk
dengan proporsi (Wi) sebesar
14,56%, Bank Danamon
Indonesia Tbk dengan
proporsi (Wi) sebesar 9,49%, Bank
Mandiri (Persero) Tbk dengan proporsi
(Wi) sebesar 13,74% Indofood Sukses
Makmur, Tbk dengan
proporsi (Wi) sebesar
15,87%, Perusahaan Gas Negara
(Persero) Tbk dengan
proporsi (Wi) sebesar
23,32%, Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan proporsi (Wi) sebesar
0,12%.
Penulis: Ni Made Murniti, Luh
Gede Sri Artini
Kode Jurnal: jpmanajemendd140044
Pesan jurnal yang anda butuhkan disini.... >>> KLIK DISINI <<<
