ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO: PENGUJIAN SINGLE INDEX MODEL DAN NAIVE DIVERSIFICATION
Abstract: Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis sebuah model berprientasi mengontrol. Studi ini
bertujuan untuk menguji perbedaan antara return dan risiko portofolio model
indeks tunggal dengan metode naïve diversification dalam sampel kecil.
Sebanyak 42 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia diambil sebagai sampel
berdasarkan metode purposive sampling. Metode statistik yang dipakai adalah
paired sample t-test. Kesimpulan model indeks tunggal dengan strategi I, II,
III, V, and VI, menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara return
portofolio model indeks tunggal dengan return portofolio metode naïve
diversification. Tetapi, untuk model indeks tunggal menggunakan strategi IV,
return portofolio model indeks tunggal berbeda secara signifikan dengan return
portofolio metode naïve diversification. Risiko portofolio model indeks
tunggal berbeda secara signifikan dengan risiko portofolio metode naïve
diversification, dalam sample kecil, kinerja portofolio baik model indeks
tunggal maupun metode naïve diversification sama-sama inferior.
Penulis: Rini Setyo Witiastuti
Kode Jurnal: jpmanajemendd120483
Pesan jurnal yang anda butuhkan disini.... >>> KLIK DISINI <<<
