Penentuan Harga Premi Berdasarkan Fungsi Permintaan dan Titik Kesetimbangannya dalam Portofolio Heterogen
Abstrak: Penelitian ini mempelajari hubungan tarik menarik antara
banyaknya tertanggung dan harga preminya ditiap kelas risiko pada portofolio
heterogen. Pertama, penanggung menetapkan harga premi berdasarkan sejumlah
tertanggung yang ditetapkan untuk masing-masing kelas risiko. Selanjutnya,
pasar bereaksi yang mengakibatkan perubahan jumlah pemegang polis pada setiap
kelas risiko. Sebagai konsekuensinya, penanggung menyesuaikan harga premi
sebagai permintaan pasar, dan proses ini berulang sampai terpenuhi suatu
keadaan tertentu. Proses tersebut telah dibuktikan memiliki titik
kesetimbangan. Karakteristik dari titik kesetimbangan dibuktikan melalui
teorema titik tetap. Selanjutnya, untuk mengilustrasikan teori, perhitungan
harga premi berdasarkan fungsi permintaan dalam titik kesetimbangannya
dilakukan untuk lima kelas risiko dengan menggunakan perangkat lunak
Mathematica.
Penulis: Usep Sholahudin
Kode Jurnal: jpmatematikadd160890
