ANALISIS INTERVENSI FUNGSI STEP PADA HARGA SAHAM (STUDI KASUS SAHAM PT FAST FOOD INDONESIA Tbk)
Abstrak: Analisis intervensi
merupakan analisis data time series yang dipengaruhi oleh kejadian-kejadian
diluar kendali yang dapat mengakibatkan perubahan pada pola runtun waktu.
Analisis intervensi digunakan untuk menganalisis data time series apabila data
intervensi diketahui waktunya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah
menentukan model intervensi terbaik pada data harga saham PT Fast Food
Indonesia Tbk periode Desember 2013-Januari 2014, sehingga dapat diperoleh
metode peramalan terbaik yang digunakan untuk meramalkan data harga saham PT
Fast Food Indonesia Tbk untuk periode berikutnya dengan bantuan program
software SAS. Berdasarkan analisis tersebut diperoleh model intervensi terbaik
yaitu model ARIMA (2,4,2) dengan orde 푏
= 20, 푠 = 5,푟 = 0. Dari model tersebut
diperoleh hasil peramalan dengan model intervensi fungsi step menunjukkan bahwa
nilai ramalannya berada dalam ambang batas 95% confident interval dengan hasil
rentangnya sebesar 70,82, MSE sebesar 386,94 , dan RMSE sebesar 19,671. Sehingga
hasil ramalan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan data harian harga
saham PT Fast Food Indonesia Tbk padatanggal 23 Januari 2014 sampai dengan 20
Februari 2014 pasca intervensi akibat terjadinya kebijakan deviden yang
menyebabkan penurunan secara signifikan hanya disekitar waktu intervensi saja.
Penulis: Ratna Novita Sari, Scolastika Mariani, Putriaji Hendikawati
Kode Jurnal: jpmatematikadd160338
