Perancangan Sistem Informasi Risiko Pasar untuk Bank
Abstrak: Manajemen risiko
pasar merupakan bagian kegiatan pokok untuk setiap bank manapun baik itu bank
skala besar ataupun kecil. Karena risiko pasar menyangkut sekurang-kurangnya
dua hal penting, yaitu suku bunga dan nilai tukar, di mana hal ini sangat
berkaitan erat dengan proses bisnis bank, baik itu dari sudut pemberian
kredit/pinjaman kepada debitur maupun dari sudut pendanaan bank terhadap kreditur itu sendiri. Sehingga bank
menghadapi risiko-risiko yang dapat mengakibatkan kerugian yang selanjutnya
jika risiko-risiko tersebut tidak dapat ditangani dengan baik, maka kerugian
yang ditimbulkan dapat berakibat fatal terhadap permodalan bank yang bisa
menyebabkan bankrutnya bank tersebut. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan
dicoba untuk dibuat analisis dan desain dari sistem informasi risiko pasar
untuk bank yang kelak dapat dikembangkan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
pihak bank yang peduli terhadap manajemen risiko pasar. Selain suku bunga dan nilai
tukar yang dipertimbangkan, dalam
analisis dan desainnya pun mempertimbangkan perubahan nilainya yang real
time terhadap pasar sehingga pihak bank
dapat segera mengetahui dampaknya terhadap kegiatan bisnisnya dengan begitu
dapat segera diambil keputusan agar keseimbangan dan keuntungan bisnis bank
dapat tetap dipertahankan.
Kata kunci: Risiko pasar, suku
bunga, nilai tukar, bank, pasar (referensi), stress testing, VaR, eksposur
Penulis: Muhamad Nursalman
Kode Jurnal: jptinformatikadd100286
