PENDUGAAN PARAME TER MODEL AUTOREGRESSIVE PADA DERET WAKTU
Abstrak: Model deret waktu
stokastik dikenal dengan mo del ARIMA. Mo del ARIM A terdiri dari mo del AR, MA
dan ARMA. Mo del AR adalah b entuk regresi yang menghubungkan suatu nilai p
engamatan dengan nilai p engamatan masa lalunya padaselang waktu tertentu. Dari
hubungan tersebut, terdapat parameter mo del AR yang akan diduga. Untuk p
endugaan parameter dikhususkan untuk AR orde satu yang dino-tasikan dengan
AR(1) dan AR orde dua yang dinotasikan dengan AR(2). Pendugaan parameter mo del
AR(1) dan mo del AR(2) ini menggunakan meto de momen, meto de kuadrat terkecil
dan meto de kemungkinan maksimum. Dari urai an ketiga meto de p en-dugaan
tersebut menghasilkan sistem p ersamaan Yule Walker dan dip eroleh p enduga mo
del AR dengan menyelesaikan p enduga dari sistem p ersamaan Yule Walker . Rumus
yang di p eroleh diterapkan pada dua contoh data.
Kata Kunci: Model
Autoregressive, sistem p ersamaan Yule Walker, meto de momen, meto de kuadrat
terkecil, m eto de kemungkinan maksimum
Penulis: NELFA SARI
Kode Jurnal: jpmatematikadd141132
