PEMODELAN GENERALIZED SPACE TIME AUTOREGRESSIVE INTEGRATED DENGAN DIFFERENCING MUSIMAN PADA DATA NONSTASIONER
Abstract: Bank sebagai lembaga
keuangan, membantu negara dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke
arah peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Bank berfungsi
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dana simpanan bank terbesar berasal dari
Dana Pihak Ketiga (DPK). Sedangkan, komposisi
DPK terbesar pada Perbankan Nasional dimiliki oleh Bank Umum. Untuk mengetahui
besarnya DPK Bank Umum periode yang akan datang, maka dilakukan peramalan
dengan menggunakan model GSTAR-I. Terdapat lima lokasi yang digunakan dalam
penelitian ini, yaitu Provinsi Jawa Barat, DKI. Jakarta, D.I Yogyakarta, Jawa
Tengah dan Jawa Timur. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa lokasi-lokasi yang
digunakan dalam penelitian ini mempunyai hubungan yang erat, dan hasil
perhitungan indeks gini menyatakan bahwa karakteristik lokasi yang diamati
bersifat heterogen. Dari hasil identifikasi, model GSTAR-I yang didapatkan
adalah GSTAR (1,2,6,12(1))-I(1)12. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model
telah sesuai. Nilai residual memenuhi asumsi white noise dan normal multivariate.
Hasil peramalan DPK Bank Umum satu periode kedepan (Bulan Maret 2014) untuk
Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 300.695 (Milliar Rupiah), Provinsi DKI.
Jakarta sebesar 1.847.303 (Milliar Rupiah), D.I Yogyakarta sebesar 37.735
(Milliar Rupiah), Jawa Tengah sebesar 169.074 (Milliar Rupiah) dan Jawa Timur
sebesar 340.183 (Milliar Rupiah). Tingkat kesalahan dalam peramalan yang
dihasilkan relatif kecil, yaitu 1.31% untuk data in sample dan 1.16% untuk data
out sample, dan koefisien determinasinya sebesar 99%. Hal ini mengindikasikan
bahwa peramalan dengan menggunakan model GSTAR(1,2,6,12(1))-I(1)12 ini layak
digunakan.
Penulis: Hesti Anita
Retnaningsih
Kode Jurnal: jpmatematikadd141118
