MODEL PREDIKSI PERUBAHAN HARGA INDEKS SAHAM NIKKEI
ABSTRAK: Makalah ini
membahas model matematis
yang digunakan untuk
memprediksi perubahan harga indeks
saham Nikkei pada
saat dikeluarkan berita
ekonomidari suatu negara
berdasarkan analisis fundamental.
Model yang dibuat mencerminkan bagaimana
reaksi dari broker
saat dikeluarkan berita
ekonomi. Dengan melihat pada
fenomena yang terjadi
pada saat dikeluarkan
berita ekonomi, broker dapat
mengambil keuntungan dari
situasi tersebut. Dengan model
tersebut, broker dapat
melakukan prediksi dengan
selang waktu 25 menit
(dari 10 menit
sebelum berita dikeluarkan
sampai 15 menit
sesudah berita dikeluarkan) dan
setiap selang waktu
5 menit dari
25 menit tersebut. Dasar model yang digunakan
berdasarkan model eksplanatoris dan model yang berdasarkan pada
pengaruh berita terbesar.
Persentase error yang
dihasilkan dari dua model yang dibuat dan dibandingkan dengan pergerakan
pasar sangat kecil yaitu kurang dari 1%.
Penulis: ROBI SUPRIHAT,
RISPIANDA, CAHYADI NUGRAHA
Kode Jurnal: jptindustridd140318
