ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (STUDI PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2011-2013)
Abstrak: Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui saham-saham portofolio optimal yang terbentuk melalui
Model Indeks Tunggal. Metode penelitian ini menggunakan penelitian diskriptif
dengan pendekatan kuantitatif. Tempat penelitiannya di Bursa Efek Indonesia
(BEI), dan secara berturut-turut masuk dalam Jakarta Islamic Index (JII)
periode 2011-2013. Data pada penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian
ini diperoleh populasi sebanyak 46 saham dan sampelnya diambil sebanyak 16
saham. Hasil analisis menunjukkan bahwa saham yang menunjukkan saham yang
optimal hanya 4 dengan proporsi dananya adalah UNVR (33,30%), KLBF (55,77%),
ASRI (6,12%) dan CPIN (4,82%). Berdasarkan perhitungan saham optimal yang
terbentuk, maka didapat expected return portofolio sebesar 0,0268 dan risiko
portofolio sebesar 0,0024
Kata kunci: Model Indeks
Tunggal, Portofolio optimal, Risiko portofolio dan Expected return portofolio
Penulis: M. Bagus Wisambudi
Kode Jurnal: jpadministrasinegaradd140349
