ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN DAN LIKUIDITAS SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan abnormal return dan likuiditas saham sebelum dan sesudah  stock  split  pada  perusahaan  yang  terdaftar  di  BEI.  Dengan  menggunakan  metode purposive  sampling  maka  dipilih  25  sampel  perusahaan    yang  memenuhi  kriteria.  Periode pengamatan  selama  5  hari  sebelum  dan  5  hari  sesudah  stock  split.  Uji  paired  samples  t-test menunjukkan  adanya  perbedaan  rata-rata  abnormal  return  dan  likuiditas  saham  sebelum  dan sesudah stock split, hal ini mengindikasikan bahwa pasar bereaksi positif atas stock split.
Kata Kunci: abnormal return, likuiditas saham, stock split, reaksi pasar
Penulis: Putu Raras Elistarani, I Ketut Wijaya Kesuma
Kode Jurnal: jpmanajemendd140066
Pesan jurnal yang anda butuhkan disini.... >>> KLIK DISINI <<<
Atau download gratis di bawah ini:

Artikel Terkait :