Penerapan Metode ARCH/GARCH -mDalam Peramalan Indeks Harga Saham Sektoral
ABSTRAK: Pergerakan indeks
harga saham di suatu negara dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk
melihat kondisi perekonomian negara tersebut. Penelitian ini membahas tentang
peramalan data saham sektoral bidang agrikultur, dengan 106 data dari bulan
September 2013 sampai bulan September 2015. Adapun tujuan dari penelitian ini
yaitu memodelkan dan meramalkan saham sektoral dengan menggunakan Metode ARCH/GARCH.
Diperoleh hasil bahwa model ARCH(1) merupakan model yang tepat untuk dijadikan peramalan
data saham sektoral. Menggunakan model ARCH(1) dilakukan peramalan sebanyak 8
minggu kedepan dimulai dari minggu pertama bulan Oktober 2015. Nilai MAPE
menunjukkan persentase yang rendah, ini mengindikasikan peramalan mendekati
data aktual.
Penulis: Ari Pani Desvina,
Nadyatul Rahmah
Kode Jurnal: jpmatematikadd160754
