MODEL LAJU PERUBAHAN NILAI TUKAR RUPIAH (IDR) TERHADAP POUNDSTERLING (GBP) DENGAN METODE MARKOV SWITCHING AUTOREGRESSIVE (MSAR)
Abstrak: Perubahan struktur
yang sering terjadi pada data deret waktu diduga dipengaruhi oleh suatu
variabel acak tak teramati atau disebut dengan state. Perubahan struktur
diidentifikasi dengan melihat pola nonlinier pada data yang biasanya berupa pelonjakan
nilai yang sangat mencolok dan signifikan. Model Markov Switching Autoregressive
(MSAR) oleh Hamilton merupakan suatu model yang dihasilkan dari peng- gabungan
rantai Markov dan model klasik Autoregressive yang mampu menjelaskan perubahan
struktur pada data deret waktu. Salah satu data yang sering mengalami perubahan
struktur adalah data nilai tukar. Oleh karena itu, penelitian ini akan menentukan
model terbaik bagi laju perubahan nilai tukar rupiah (IDR) terhadap poundsterling
(GBP), menentukan besar peluang perpindahan dan bertahannya suatu state, serta besarnya
dugaan durasi masing-masing state menggunakan metode Markov Switching Autoregressive
(MSAR). Pada nilai tukar dimisalkan terdapat dua state apresiasi dan depresiasi.
Diperoleh bahwa model terbaik yaitu MS(2)AR(1) dengan peluang transisi apresiasi
ke apresiasi 0,979882, apresiasi ke depresiasi 0,020118, depresiasi ke
depresiasi 0,451971, dan depresiasi ke apresiasi 0,548029. Sedangkan dugaan
durasi pada apresiasi 49,7067 bulan dan durasi pada depresiasi 1,82462 bulan.
Penulis: UQWATUL ALMA WIZSA, DODI
DEVIANTO, MAIYASTRI
Kode Jurnal: jpmatematikadd160412
