VOLATILITAS NILAI TUKAR DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
ABSTRAK: Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk melakukan estimasi pengaruh volatilitas nilai tukar
terhadap perdagangan internasional di Indonesia.Pengukuran volatilitas
menunjukkan bahwa nilai tukar memiliki sfek ARCH dan GARCH.Jadi, volatilitas
nilai tukar dipengaruhi oleh volatilitas nilai tukar saat ini dan sebelumnya.
Jumlah dari koefisien ARCH dan GARCH menunjukkan bahwa nilai tukar memiliki
persistent volatile. Hasil estimasi menunjukkan bahwa volatilitas nilai tukar
tidak signifikan.Sementara, GDP dunia dan GDP Indonesia berpengaruh positif
terhadap perdagangan internasional, bukan hanya dalam jangka pendek tetapi juga
dalam jangka panjang.
Kata kunci: volatilitas, ARCH,
GARCH, Persistent volatile, perdagangan internasional, nilai tukar, GDP
Penulis: Sri Nawatmi
Kode Jurnal: jpakuntansidd120543
