PEMODELAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP $US MENGGUNAKAN DERET WAKTU HIDDEN MARKOV SATU WAKTU SEBELUMNYA
ABSTRACT: Perilaku nilai tukar
Rupiah terhadap $US dari tahun 1998 sampai dengan 2007 dicoba dimodelkan dengan
menggunakan deret waktu Hidden Markov satu waktu sebelumnya. Pendugaan
parameter model dilakukan menggunakan Metode Maximum Likelihood dan pendugaan
ulang menggunakan metode Expectation Maximization. Hasil yang diperoleh cukup
baik karena sudah menggambarkan secara umum perilaku nilai tukar Rupiah. Galat
antara nilai harapan dengan nilai sebenarnya relatif cukup kecil.
Kata kunci: Rantai
Markov, Hidden Markov,
Deret waktu Hidden Markov, Metode Expectation Maximization
Penulis: Berlian Setiawaty,
Dimas Hari Santoso, N. K. Kutha Ardana
Kode Jurnal: jpmatematikadd080016
