Optimisasi Robust Melalui Second Order Cone Programming dengan Aplikasi pada Penentuan Portofolio Optimal
Abstract: Pada makalah ini,
kami meneliti mengenai optimisasi robust (robust optimization), metode ini
berguna untuk menangani masalah
optimisasi dimana data permasalahan tidak diketahui dengan pasti tetapi
diasumsikan berada dalam suatu himpunan ketidakpastian (uncertainty set).
Selanjutnya Second Order Cone Programming (SOCP) digunakan untuk menyelesaikan
masalah optimisasi robust. SOCP adalah masalah pemrograman konveks
dimana fungsi tujuannya berbentuk linear dengan kendala second order cone. Penerapan
SOCP pada pembentukan masalah portofolio mean variance berhasil dilakukan.
Berdasarkan studi kasus, portofolio robust melalui SOCP lebih unggul
dibandingkan portofolio klasik ditinjau dari capital gain.
Penulis: Epha Diana Supandi,
Dedi Rosadi, Abdurakhman
Kode Jurnal: jpmatematikadd141012
