PORTOFOLIO ENVELOPE PADA ASET FINANSIAL
Abstrak: Salah satu
permasalahan yang terjadi pada aset finansial adalah menentukan portofolio
untuk mendapatkan return yang telah ditargetkan tetapi dengan resiko yang
minimum. Himpunan dari portofolio-portofolio disebut sebagai envelope dari
aset-aset. Dalam studi ini membahas solusi untuk mendapatkan portofolio envelope
dan eent frontier pada suatu aset finansial dengan menggunakan geometri
invarian yaitu proyeksi ortogonal dalam ruang Euclidean khususnya proses
Gram-Schmidt. Sehingga diperoleh hubungan menavariance untuk portofolio
envelope. Pada paper ini kita memberikan sebuah ilustrasi dengan empat aset finansial
pada perusahaan Bank Negara Indonesia, XL Axiata, Agung Podomoro dan Astra
Internasional yang mana data asetnya diunduh pada tanggal 12 April 2014 di
www..yahoonance.com.
Kata Kunci: Analisis portofolio,
portofolio envelope, envelope, ecient frontier, meanvariance relation
Penulis: JATU VISITASARI, DODI
DEVIANTO
Kode Jurnal: jpmatematikadd140092
