PERMASALAHAN AUTOKORELASI PADA ANALISIS REGRESI LINIER SEDERHANA
Abstrak: Pada analisis regresi
linier sederhana model yang terbentuk harus memenuhi beberapa asumsi yang
dikenal dengan asumsi linier klasik. Dalam asumsi linier klasik dinyatakan
bahwa tidak terdapat korelasi antar galat yang disebut autokorelasi. Bila autokorelasi
terjadi pada model regresi linier sederhana maka pengaruhnya terlihat padapenduga
parameter yang tidak lagi BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), yaitu penduga
tidak bias dan linier, namun tidak lagi memiliki ragam yang minimum. Pengaruh autokorelasi
juga dilihat menggunakan simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo menggunakan
nilai bias dan Kuadrat Tengah Galat (KTG) dengan berbagai ukuran sampel dan koefisien
autokorelasi yang bervariasi. Hasil simulasi menunjukkan semakinbesar ukuran
sampel maka bias dan KTG semakin kecil dan semakin besar nilai koesien autokorelasi
maka bias dan KTG semakin besar.
Penulis: NADIA UTIKA PUTRI,
MAIYASTRI, HAZMIRA YOZZA
Kode Jurnal: jpmatematikadd130114
