PENGGUNAAN PEMBOBOTAN MODEL BLACK-LITTERMAN DALAM MENENTUKAN VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO INVESTASI

Edit
ABSTRAK: Kertas  kerja  ini  membahas  penggunaan  pembobotan  model  Black-Litterman  dalam menentukan  Value  at  Risk  pada  portofolio  investasi.  Model  Black-Litterman  yang diperoleh melalui pendekatan teori sampling digunakan untuk menentukan pembobotan masing-masing  aset  portofolio.  Berdasarkan  pembobotan  aset  dari  model  BlackLitterman  diperoleh  deviasi standar  Black-Litterman  portofolio  yang  digunakan dalam perhitungan Value at Risk  pada Black-Litterman portofolio.
Kata kunci:  Black-Litterman, deviasi standar, teori sampling, Value at Risk
Penulis: Eka Swastika, Johannes Kho, Rolan Pane
Kode Jurnal: jpmatematikadd140485

Artikel Terkait :