PENGGUNAAN ALGORITMA GENETIKA UNTUK PEMILIHAN PORTFOLIO SAHAM DALAM MODEL MARKOWITZ
Abstract: Teori portofolio
modern mendasarkan teorinya pada asumsi bahwa investor bertindak secara
rasional dengan memilih proporsi asetnya dalam sebuah portofolio sedemikian
rupa sehingga dapat meminimalkan resiko dan memaksimalkan return. Dalam paper
ini penulis mencoba menyajikan penggunaan algoritma genetika (Genetic
Algorithm/GA) untuk optimasi pemilihan portofolio saham dalam model markowitz
dengan cara merepresentasikannya sebagai kumpulan portofolio yang efisien (the
efficient set portofolio). GA merepresentasikan kumpulan yang effisien ini
dengan menggunakan representasi tidak langsung untuk menghindari solusi yang
tidak feasible dan fungsi penalti. Dari hasil yang telah diimplementasikan
dapat disimpulkan bahwa GA dapat digunakan sebagai salah satu metode yang cukup
berhasil dalam menemukan titik optimum dari sebuah portofolio.
Penulis: Silvia Rostianingsih,
Wawan Taufiq N.
Kode Jurnal: jptinformatikadd050022
