Studi Tentang Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham pada BEJ
ABSTRAK: Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh hari perdagangan dan Monday Effect
di Bursa Efek Jakarta. Sampel dipilih dengan menggunakan Purposive Sampling.
Sampel terdiri dari 38 saham yang masuk dalam LQ45 selama Januari-Desember
2005. Metode Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis meliputi ANOVA,
Uji Satu Rata-rata dan Uji Dua Rata-rata Sampel Bebas. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terjadi day of the
week effect serta fenomena week four effect, namun penelitian tidak
berhasil membuktikan adanya Rogalski effect di BEJ.
Kata kunci: stock return,
monday effect, week four effect, rogalski effect
Penulis: Rr. Iramani, Ansyori
Mahdi
Kode Jurnal: jpakuntansidd060016
